Muchas islas salpican los vastos océanos de este mundo. Sin embargo, algunas de las islas eran mucho más siniestras que otras. 

Conocidas como las Islas de las Pesadillas, estas islas han sido pesadillas para todos menos para los más poderosos y afortunados. 

Los niños fueron secuestrados y abandonados en estas islas aisladas por el Palacio de las Pesadillas, obligados a firmar pactos del alma con las mascotas malvadas: Pesadillas. 

Estos demonios devoraron lentamente las almas de sus entrenadores para hacerse más fuertes.

 Si los niños no se cultivan lo suficientemente rápido, sus almas serán devoradas por completo, dejando solo cáscaras vacías a cambio.

Chu Mu, el protagonista, era el heredero del clan Chu, pero debido a una conspiración fue arrojado a la isla, lo que lo sentenció a una muerte casi segura. 

Bailando al borde de la vida y la muerte, luchó por sobrevivir con el pequeño Zorro Luna que capturó. 

Cuando finalmente escapó de los amos del diablo en esta isla, no pudo evitar exhalar. 

Pero poco sabe él que esto fue solo el comienzo de un fatídico viaje con su pequeño Moon Fox…